15 что представляют собой экономические нормативы кредитных организаций

Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (с изменениями и дополнениями)

Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И
«Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 3 августа 2020 г., 12 января, 20 апреля, 18 августа 2021 г.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2019 г.

Регистрационный N 57008

Банк России внедряет новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

Предусмотрен расчет нормативов по классам контрагентов (активов), а не по группам активов. Выделяется 7 основных классов контрагентов: суверенные заемщики, кредитные организации, международные банки развития, корпоративные заемщики, субъекты малого и среднего бизнеса, физлица и центральные контрагенты.

Подходы к оценке кредитного риска в отношении требований к физлицам существенно не изменились.

Ранее изданные акты по этим вопросам утратили силу.

Инструкция вступает в силу с 1 января 2020 г.

Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2019 г.

Регистрационный N 57008

Настоящая Инструкция вступает в силу с 1 января 2020 г.

Текст инструкции опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 30 декабря 2019 г., в «Вестнике Банка России» от 30 января 2020 г. N 11-12

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Указание Банка России от 18 августа 2021 г. N 5886-У

Изменения вступают в силу с 12 октября 2021 г., за исключением абзацев четвертого и пятого подпункта 1.1 и абзацев девятнадцатого и двадцатого подпункта 1.12 пункта 1 изменений, которые вступают в силу с 2 октября 2021 г.

Указание Банка России от 20 апреля 2021 г. N 5783-У

Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.

См. будущую редакцию настоящего документа

Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ

Указание Банка России от 12 января 2021 г. N 5705-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 г.

Указание Банка России от 3 августа 2020 г. N 5520-У

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 г.

Указание Банка России от 3 августа 2020 г. N 5521-У

Изменения вступают в силу с 17 сентября 2020 г.

Указание Банка России от 26 марта 2020 г. N 5423-У

Изменения вступают в силу с 17 апреля 2020 г.

Источник

Глава 3. Нормативы ликвидности банка

Глава 3. Нормативы ликвидности банка

ГАРАНТ:

Об оценке капитала, активов, доходности и ликвидности банка см. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. N 2005-У

Об оценке ликвидности кредитных организаций региона см. Рекомендации по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе, направленные Указанием оперативного характера Банка России от 28 декабря 2004 г. N 151-Т

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 февраля 2005 г. N 1549-У в пункт 3.1 настоящей Инструкции внесены изменения

3.1. В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 3 ноября 2009 г. N 2324-У в пункт 3.2 настоящей Инструкции внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2010 г.

3.2. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей формуле:

где

— величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определенная в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции (код 8922).

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 июня 2009 г. N 2254-У в пункт 3.3 настоящей Инструкции внесены изменения

3.3. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:

где

— величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемая в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции (код 8930).

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 июня 2009 г. N 2254-У в пункт 3.4 настоящей Инструкции внесены изменения

3.4. К высоколиквидным (Лам) и ликвидным (Лат) активам относятся только те финансовые активы банка из числа перечисленных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящей Инструкции, в том числе вошедшие в портфели однородных ссуд и однородных требований, которые в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П относятся к I и II категориям качества. Высоколиквидные и ликвидные активы включаются в расчет нормативов Н2 и Н3 за вычетом расчетного резерва на возможные потери по указанным активам в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П. Финансовые активы банка, сгруппированные в портфели однородных ссуд и однородных требований, включаются в расчет за вычетом сформированного резерва на возможные потери по данным портфелям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П соответственно пропорционально объему активов, входящих в портфели однородных ссуд и однородных требований и включенных в расчет показателей Лам и Лат.

Кроме активов I и II категорий качества в расчет показателей Лам и Лат включаются остатки на балансовых счетах, по которым в связи с отсутствием по ним кредитного риска не предъявляются требования по определению расчетных резервов и формированию резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П. В расчет показателей Лам и Лат включаются активы, числящиеся на соответствующих балансовых счетах, если они планируются банком к получению в форме, позволяющей отнести их к высоколиквидным и ликвидным активам.

Активы, по которым осуществляется переоценка в порядке, предусмотренном Положением Банка России N 302-П, включаются в расчет показателей Лам и Лат с учетом суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 марта 2008 г. N 1991-У пункт 3.5 настоящей Инструкции изложен в новой редакции

3.5. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:

где

— величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД, определяемая в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции (код 8978).

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов.

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 марта 2008 г. N 1991-У настоящая Инструкция дополнена пунктом 3.7

3.7. Показатели определяются как минимальный совокупный остаток средств по счетам юридических (кроме кредитных организаций) и физических лиц, участвующих в расчете кодов 8922, 8930, 8978, предусмотренных приложением 1 к настоящей Инструкции, сложившийся за расчетный период по результатам суммирования остатков по состоянию на первое число каждого месяца расчетного периода в пределах 0,1% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период.

Для целей определения показателей расчетный период равен 18 месяцам, предшествующим дате расчета.

Показатель определяется как минимальный из . . где

где

— сумма остатков средств на счетах юридических и физических лиц, принимаемых в расчет по состоянию на первое число i-го месяца расчетного периода,

Расчет показателей осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом для показателя по остаткам средств на счетах соответствующей срочности.

Банк вправе самостоятельно принять решение о включении в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показателей . Информация о принятии такого решения уполномоченным органом банка доводится банком до территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за его деятельностью, в письменном виде в течение семи рабочих дней с даты принятия решения. В случае принятия банком решения не включать в расчет нормативов Н2, Н3 и Н4 показатели указанные показатели принимаются в расчет с нулевым значением.

Источник

15 что представляют собой экономические нормативы кредитных организаций

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Глава 1. Банковские операции и обязательные нормативы центрального контрагента

1.1. Центральный контрагент вправе осуществлять следующие банковские операции:

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

1.2. Центральный контрагент обязан соблюдать числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов:

достаточности собственных средств (капитала);

достаточности совокупных ресурсов;

достаточности индивидуального клирингового обеспечения;

максимального размера риска концентрации.

1.3. Обязательные нормативы рассчитываются центральным контрагентом в соответствии с определенной в настоящей Инструкции методикой их расчета на основе принципов достоверности и объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над формой, позволяющих качественно оценить операции и отразить их в отчетности. При расчете обязательных нормативов центральным контрагентом учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), если иное не определено Банком России.

1.4. Центральный контрагент обязан рассчитывать обязательные нормативы каждый торговый день центрального контрагента. При расчете обязательных нормативов все показатели, участвующие в расчете, рассчитываются на дату расчета обязательных нормативов, за исключением показателей, в отношении которых настоящей Инструкцией установлена иная периодичность расчета.

Центральный контрагент осуществляет расчет обязательных нормативов в процентах с одним знаком после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Нарушение центральным контрагентом допустимого числового значения обязательного норматива в течение пяти торговых дней подряд является несоблюдением обязательного норматива.

1.5. Центральный контрагент представляет сведения о расчете обязательных нормативов и об их значениях в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов).

В случае если на основании пункта 1.3 настоящей Инструкции в расчет обязательных нормативов вносятся изменения, одновременно центральный контрагент представляет пояснительную записку с изложением примененного расчета обязательных нормативов.

Глава 2. Норматив достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента

2.2. Норматив Н1цк определяется как отношение величины собственных средств (капитала) центрального контрагента к сумме величины средств, необходимых для покрытия рисков, сопряженных с деятельностью центрального контрагента, и величины активов, взвешенных с учетом риска, возникающего при осуществлении центральным контрагентом банковских операций, и рассчитывается по формуле:

в состав источников добавочного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России № 395-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России № 395-П;

в состав источников дополнительного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Положения Банка России № 395-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России № 395-П;

2.3. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1цк устанавливается в размере 100 процентов.

Глава 3. Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента

В целях настоящей Инструкции под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, а также иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.

3.2. Норматив Н2цк определяется как отношение величины потенциальных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга к сумме выделенного капитала центрального контрагента и коллективного клирингового обеспечения и рассчитывается по формуле:

— значение экспоненциального скользящего среднего в точке n (последнее значение временного ряда изменений стоимости k-го нетто-набора);

— величина изменения стоимости k-го нетто-набора в точке n;

— сглаживающая константа, значение которой устанавливается Комитетом финансового надзора Банка России и публикуется в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— величина обеспечения, рассчитанного совокупно по k-му нетто-набору участника клиринга (клиента участника клиринга) на дату расчета норматива. В случае если центральный контрагент осуществляет расчет показателя совокупно по всем сделкам, заключенным участником клиринга, расчет величины осуществляется по всем нетто-обязательствам участника клиринга;

Показатели и по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия рассчитываются центральным контрагентом пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.

Период времени для расчета показателя по соответствующему инструменту должен составлять не менее 12 месяцев от даты расчета, но не более периода доступной истории фактических и (или) теоретических цен по инструментам, по которым центральный контрагент рассчитывает показатель «П». Период времени для расчета показателя должен быть установлен центральным контрагентом во внутренних документах.

По инструментам, являющимся предметом обязательств и ранее не включенным в централизованный клиринг, расчет показателя проводится на основе изменений цен и иных показателей инструментов, обладающих схожими параметрами со вновь вводимыми инструментами, по которым имеются данные за аналогичный период. Критерии соотнесения инструментов, а также порядок действий центрального контрагента в случае отсутствия инструментов со схожими параметрами устанавливаются центральным контрагентом во внутренних документах.

Расчет норматива Н2цк проводится центральным контрагентом обособленно по каждой совокупности инструментов. Норматив Н2цк рассчитывается совокупно по всем рынкам, на которых центральным контрагентом предусмотрен взаимозачет нетто-обязательств по различным рынкам, по которым центральный контрагент рассчитывает обеспечение совокупно.

3.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н2цк устанавливается в размере 100 процентов.

Глава 4. Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента

4.2. Норматив НЗцк определяется как отношение количества случаев превышения фактических изменений цен инструментов над установленными центральным контрагентом ставками индивидуального клирингового обеспечения к общему количеству фактических изменений цен инструментов и рассчитывается по формуле:

Период времени для расчета норматива НЗцк должен составлять не менее 12 месяцев от даты расчета, но не более периода доступной истории фактических и (или) теоретических цен по данному инструменту. Период времени для расчета норматива НЗцк должен быть установлен центральным контрагентом во внутренних документах.

Расчет норматива НЗцк проводится центральным контрагентом по каждому инструменту, по которому на дату расчета норматива НЗцк участниками клиринга открыты позиции, и ставка индивидуального клирингового обеспечения составляет менее 100 процентов.

4.3. Максимально допустимое числовое значение норматива НЗцк устанавливается в размере одного процента.

Глава 5. Норматив ликвидности центрального контрагента

5.2. Норматив Н4цк определяется как отношение величины высоколиквидных ресурсов центрального контрагента к величине потенциальных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине нетто-обязательств участниками клиринга и рассчитывается по формуле:

Величина ВЛР в части ценных бумаг, предоставленных участниками клиринга в качестве обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, определяется с учетом дисконтов, установленных центральным контрагентом.

Величина ВЛР в части портфеля ценных бумаг центрального контрагента определяется с учетом дисконтов, установленных Банком России для ценных бумаг, включенных в Ломбардный список Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 10 августа 2012 года № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2012 года № 25541, 8 мая 2013 года № 28350, 14 ноября 2014 года № 34697, 11 декабря 2014 года № 35134, 16 января 2015 года № 35560 («Вестник Банка России» от 4 октября 2012 года № 59, от 22 мая 2013 года № 27, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 29 января 2015 года № 6).

Ставка дисконтирования принимается равной нулю для государственных долговых ценных бумаг, имеющих долгосрочный рейтинг выпуска ценных бумаг на уровне не ниже «АА» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Аа2» по классификации рейтингового агентства «Moody′s Investors Service» и эмитированных государством, национальная валюта которого входит в следующий перечень валют: доллары США, евро, фунты стерлингов, японские иены, швейцарские франки. Другие ценные бумаги при расчете центральным контрагентом величины ВЛР не учитываются.

5.3. Минимально допустимое числовое значение норматива Н4цк устанавливается в размере 100 процентов.

Глава 6. Норматив максимального размера риска концентрации

Связанность эмитентов определяется в соответствии со статьей 64 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

6.2. Норматив Н5цк определяется как отношение максимальной величины вида актива в разрезе эмитента в обеспечении, предоставленном участниками клиринга, к совокупной величине обеспечения и рассчитывается по формуле:

— максимальная величина актива в разрезе эмитента в обеспечении по всем i;

6.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н5цк устанавливается в размере 25 процентов.

Глава 7. Особенности осуществления надзора Банком России за соблюдением центральными контрагентами обязательных нормативов

7.1. Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) осуществляет надзор за соблюдением центральными контрагентами обязательных нормативов на основании:

данных, полученных в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции;

данных проверок, осуществляемых Банком России (его уполномоченными представителями) в соответствии со статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

7.2. В случае выявления Банком России (структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью центральных контрагентов) фактов нарушения центральным контрагентом требований настоящей Инструкции при расчете обязательных нормативов, Банк России направляет центральному контрагенту предписание с требованием привести расчет обязательных нормативов в соответствие с настоящей Инструкцией.

7.3. При нарушении центральным контрагентом допустимых числовых значений обязательных нормативов Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) рассматривает причины, величину, длительность и периодичность снижения обязательных нормативов. При этом учитываются особенности деятельности центрального контрагента и текущая рыночная ситуация в целом, включая следующее:

причины нарушения центральным контрагентом обязательных нормативов (например, использование выделенного капитала центрального контрагента, собственных средств (капитала), высоколиквидных активов для покрытия фактического оттока денежных средств, невозможность пролонгации договоров привлечения денежных средств, востребование средств по предоставленным условным обязательствам кредитного характера, негативное состояние рынка ценных бумаг, денежного рынка и рынка капитала);

степень влияния на нарушение обязательных нормативов условий нестабильности и факторов, непосредственно связанных с деятельностью центрального контрагента;

финансовое состояние и уровень рисков, принимаемых центральным контрагентом, соблюдение центральным контрагентом обязательных нормативов и иных требований Банка России, соблюдение внутренних документов центрального контрагента по управлению рисками;

потенциальное влияние фактов нарушения центральным контрагентом обязательных нормативов на другие кредитные организации и (или) финансовую систему в целом, в том числе в случае реализации действий, направленных на приведение центральным контрагентом фактических значений обязательных нормативов к допустимым числовым значениям.

7.4. Банк России вправе применять к центральным контрагентам меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в случае несоблюдения центральными контрагентами обязательных нормативов.

Глава 8. Об установлении контрольных значений обязательных нормативов

8.1. Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) может устанавливать центральному контрагенту контрольные значения обязательных нормативов по его ходатайству в случае нарушения (в том числе прогнозируемого) центральным контрагентом обязательных нормативов с учетом оснований, перечисленных в пункте 8.2 настоящей Инструкции, при условии, что имеется прямая причинно-следственная связь между возникновением основания и невыполнением центральным контрагентом соответствующего обязательного норматива. Под установлением центральному контрагенту контрольных значений обязательных нормативов понимается установление значений обязательных нормативов на квартальные даты, которое позволяет обеспечить равномерное приведение значений нарушенных обязательных нормативов к требуемому (нормативному) значению.

8.2. При установлении центральному контрагенту контрольных значений обязательных нормативов Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) принимает во внимание следующие основания:

изменение Банком России методики расчета обязательных нормативов центрального контрагента, включая порядок расчета показателей, входящих в расчет обязательных нормативов;

изменение Банком России методики формирования резервов на возможные потери и резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;

8.3. В случае нарушения (в том числе прогнозируемого) центральным контрагентом обязательных нормативов по основаниям, перечисленным в пункте 8.2 настоящей Инструкции, центральный контрагент может направить в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) ходатайство, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа центрального контрагента, либо его заместителем, уполномоченным подписывать отчетность, главным бухгалтером либо другим лицом, замещающим главного бухгалтера.

Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) рассматривает ходатайство центрального контрагента и в течение 10 торговых дней направляет центральному контрагенту информацию о принятом решении. В случае если это решение является положительным, Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) направляет центральному контрагенту также информацию о контрольных значениях обязательных нормативов и сроке, на который они устанавливаются.

Срок, на который Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) устанавливает центральному контрагенту контрольные значения обязательных нормативов, не может превышать одного календарного года.

Глава 9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44577

Обзор документа

Речь идет о нормативе достаточности собственных средств (капитала); достаточности совокупных ресурсов; достаточности индивидуального клирингового обеспечения; ликвидности; максимального размера риска концентрации.

Центральный контрагент вправе открывать и вести банковские счета юрлиц, покупать и продавать иностранную валюту в безналичной форме, привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы и др.

Закреплено, что нормативы рассчитываются на основе принципов достоверности и объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над формой, которые позволяют качественно оценить операции и отразить их в отчетности. При расчете нормативов учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), если иное не определено Банком России.

Обязательные нормативы должны рассчитываться каждый торговый день центрального контрагента.

Приведены особенности надзора Банком России за соблюдением указанных нормативов.

Инструкция вступает в силу через 10 дней после дня ее официального опубликования.

Источник